Livros quantitativos de estratégias de negociação

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Por Michael Halls-Moore em 7 de junho de 2013.

O comércio algorítmico geralmente é percebido como uma área complexa para iniciantes para enfrentar. Abrange uma ampla gama de disciplinas, com certos aspectos que exigem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Consequentemente, pode ser extremamente desprezível para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são simples de entender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de maneira iterativa e contínua.

A beleza do comércio algorítmico é que não há necessidade de testar o conhecimento sobre capital real, já que muitas corretoras fornecem simuladores de mercado altamente realistas. Embora existam algumas advertências associadas a tais sistemas, eles fornecem um ambiente para promover um nível profundo de compreensão, sem absolutamente nenhum risco de capital.

Uma pergunta comum que recebo dos leitores do QuantStart é "Como faço para começar a negociação quantitativa?". Já escrevi um guia de iniciantes para negociação quantitativa, mas um artigo não pode esperar para cobrir a diversidade do assunto. Assim, eu decidi recomendar meus livros de comércio de quantum de nível de entrada favoritos neste artigo.

A primeira tarefa é obter uma visão geral sólida do assunto. Descobriu que seria muito mais fácil evitar discussões matemáticas pesadas até que os conceitos básicos sejam cobertos e compreendidos. Os melhores livros que encontrei para este fim são os seguintes:

1) Negociação Quantitativa por Ernest Chan - Este é um dos meus livros de finanças favoritos. O Dr. Chan fornece uma ótima visão geral do processo de criação de um sistema de comércio quantitativo "varejista", usando o MatLab ou o Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que "qualquer um pode fazê-lo". Embora existam muitos detalhes que são ignorados (principalmente por brevidade), o livro é uma ótima introdução sobre como funciona a negociação algorítmica. Ele discute a geração alfa ("o modelo de negociação"), gerenciamento de riscos, sistemas de execução automatizada e certas estratégias (particularmente o impulso e reversão média). Este livro é o lugar para começar. 2) Dentro da Black Box por Rishi K. Narang - Neste livro, o Dr. Narang explica detalhadamente como funciona um fundo de hedge quantitativo profissional. É lançado em um investidor experiente que está considerando investir em uma "caixa preta". Apesar da aparente irrelevância para um comerciante varejista, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um sistema comercial "adequado" deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de riscos é delineada, com idéias sobre onde procurar informações adicionais. Muitos comerciantes de videojogos de varejo poderiam fazer bem para escolher isso e ver como os "profissionais" realizam suas negociações. 3) Algorithmic Trading & amp; DMA de Barry Johnson - A frase "negociação algorítmica", no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução utilizados pelos bancos e corretores para executar negócios eficientes. Estou usando o termo para cobrir não só os aspectos da negociação, mas também o comércio quantitativo ou sistemático. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isso significa que é inútil para o quantum de varejo? De modo nenhum. Possuir uma compreensão mais profunda de como os intercâmbios funcionam e a "microestrutura do mercado" pode ajudar imensamente a rentabilidade das estratégias de varejo. Apesar de ser um grande volume, vale a pena pegar.

Uma vez que os conceitos básicos são apreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia comercial. Isso geralmente é conhecido como o componente do modelo alfa de um sistema comercial. As estratégias são diretas para encontrar esses dias, no entanto, o valor verdadeiro vem na determinação de seus próprios parâmetros de negociação através de pesquisa extensiva e backtesting. Os seguintes livros abordam certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los:

4) Negociação algorítmica por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro, ele evitou o impulso, a reversão média e certas estratégias de alta freqüência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes de implementação significativos, embora com mais complexidade matemática do que no primeiro (por exemplo, Filtros Kalman, Stationarity / Cointegration, CADF etc.). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C ++, Python / pandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o mais recente comportamento do mercado, já que o primeiro livro foi escrito alguns anos atrás. 5) Negociação e Intercâmbios de Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado, que eu pessoalmente sinto é uma área essencial para aprender, mesmo nos estágios iniciais da negociação quantitativa. A microestrutura do mercado é a "ciência" de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem no livro de encomendas. Está intimamente relacionado com a forma como os intercâmbios funcionam e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. Este livro é menos sobre estratégias de negociação como tal, mas sobre coisas a serem conscientes ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais no espaço financeiro de quant consideram isso como um excelente livro e eu também recomendo isso.

Nesta etapa, como comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e sua relação profunda com os custos de transação), bem como o gerenciamento de riscos e portfólio. Vou discutir livros para esses tópicos em artigos posteriores.

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Estratégias de Negociação Quantitativas.

Editora: McGraw Hill Professional.

Descrição: Aproveitando o poder das técnicas quantitativas para criar um programa de negociação ganhadorLars Kestner Estratégias de negociação quantitativa leva os leitores através das etapas de desenvolvimento e avaliação da m.

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Negociação quantitativa.

Editor de: John Wiley & Sons.

Descrição: Enquanto os comerciantes institucionais continuam a implementar negociação quantitativa (ou algorítmica), muitos comerciantes independentes se perguntaram se eles ainda podem desafiar profissionais poderosos da indústria por conta própria.

Análise Quantitativa Estratégias de Negociação e Modelagem de Derivados.

Editora: World Scientific.

Descrição: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivados, alguns dos quais são da pesquisa própria do autor.

Uma análise empírica de estratégias de negociação quantitativas.

Autor de: Masaharu Aiuchi.

Descrição: Junto com o crescente poder de computação, a crescente disponibilidade de vários fluxos de dados, a introdução das trocas eletrônicas, a redução dos custos de negociação e a competição de aquecimento em investimentos financeiros.

estratégias quantitativas de negociação.

Negociação quantitativa.

Autor de: Ernie Chan.

Editor de: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

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Descrição: Enquanto os comerciantes institucionais continuam a implementar negociação quantitativa (ou algorítmica), muitos comerciantes independentes se perguntam se eles ainda podem desafiar profissionais poderosos da indústria em seu próprio jogo? A resposta é "sim", e no Comércio Quantitativo, o Dr. Ernest Chan, um comerciante e consultor independente respeitado, irá mostrar-lhe como. Se você é um comerciante "varejista" independente que procura iniciar seu próprio negócio de negociação quantitativa ou um indivíduo que aspira a trabalhar como comerciante quantitativo em uma grande instituição financeira, este guia prático contém as informações necessárias para ter sucesso.

Estratégias de Negociação Quantitativas.

Autor de: Lars Kestner.

Editora: McGraw Hill Professional.

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Descrição: Aproveitando o poder das técnicas quantitativas para criar um programa de negociação ganhadorLars Kestner Quantitative Trading Strategies leva os leitores através dos estágios de desenvolvimento e avaliação das estratégias de negociação técnica mais populares e comprovadas hoje. Quantificando cada decisão subjetiva no processo de negociação, este livro analítico avalia o trabalho de conhecidos "quants" de John Henry para Monroe Trout e apresenta 12 novas estratégias de negociação. Descobre inúmeros equívocos populares, e é certo fazer ondas - e mudar de opinião - no mundo da análise técnica e negociação.

Uma análise empírica de estratégias de negociação quantitativas.

Autor de: Masaharu Aiuchi.

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Descrição: Junto com o crescente poder de computação, a crescente disponibilidade de vários fluxos de dados, a introdução das trocas eletrônicas, a redução dos custos de negociação e a competição de aquecimento na indústria de investimentos financeiros, estratégias de negociação quantitativas ou regras quantitativas de negociação evoluíram rapidamente em algumas décadas . Eles desafiam a Hipótese do Mercado Eficiente, tentando prever futuros movimentos de preços de ativos de risco a partir das informações históricas do mercado de maneiras algorítmicas ou de maneira estatística. Eles tentam encontrar alguns padrões ou tendências dos dados históricos e usá-los para superar o benchmark do mercado. Nesta pesquisa, eu introduzo várias estratégias de negociação quantitativas e investigue seus desempenhos de forma empírica, exceto pela execução de back-tests, supondo que o índice de ações da S & P 500 seja um ativo de risco para o comércio. As estratégias utilizam os dados históricos do próprio índice de ações, o movimento do volume de negociação, o movimento da taxa livre de risco e o movimento de volatilidade implícita para gerar sinais de compra ou venda. Então eu tento articular e decompor a fonte de sucesso de algumas estratégias nos back-tests em vários fatores, como padrões de tendência ou relações entre variáveis ​​de informações de mercado de maneira intuitiva. Algumas estratégias registaram performances mais elevadas do que o benchmark nos back-tests, no entanto, ainda é um problema sobre como podemos distinguir previamente essas estratégias vencedoras dos perdedores no início do nosso horizonte de investimento. A discreção humana, como a visão macro sobre a tendência futura do mercado, ainda é importante para que o comércio quantitativo seja bem sucedido no longo prazo.

Negociação quantitativa.

Autor de: Xin Guo.

Editor de: CRC Press.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

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Descrição: A primeira parte deste livro discute instituições e mecanismos de negociação algorítmica, microestrutura de mercado, dados de alta freqüência e fatos estilizados, agregação de tempo e eventos, dinâmica de caderno de encomendas, estratégias de negociação e algoritmos, custos de transação, impacto de mercado e estratégias de execução, análise de risco e gerenciamento. A segunda parte abrange modelos de impacto de mercado, modelos de rede, negociação multi-ativos, técnicas de aprendizado de máquina e filtragem não-linear. A terceira parte discute a tomada de mercado eletrônico, liquidez, risco sistêmico, desenvolvimentos recentes e debates sobre o assunto.

Dentro da caixa preta.

Autor de: Rishi K. Narang.

Editor de: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

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Descrição: Dentro da caixa preta A verdade simples sobre o comércio quantitativo Rishi K Narang Elogio para dentro da caixa preta "Dentro da caixa preta: a verdade simples sobre o comércio quantitativo, Rishi Narang desmistifica a negociação quantitativa. Sua explicação e classificação de alfa iluminarão mesmo um veterano experiente ". Blair Hull, Fundador, Hull Trading e Matlock Trading "A Rishi fornece uma visão geral abrangente do investimento quantitativo que deve ser útil tanto para aqueles que alocam dinheiro para as estratégias quanto e aqueles interessados ​​em se tornarem os próprios quants. A experiência da Rishi como um fundo de quantos respeitado gerente de fundos e suas sólidas relações com muitos profissionais fornecem um amplo material útil para seu trabalho ". Peter Muller, Chefe de Process Driven Trading, Morgan Stanley "Um livro muito legível trazendo uma visão muito necessária sobre um assunto que não é frequentemente coberto. Fornece uma estrutura e orientação que deve ser valiosa para os investidores existentes e aqueles que procuram investir em esta área pela primeira vez. Muitos quants também devem se beneficiar com a leitura deste livro ". Steve Evans, diretor-gerente de negociação quantitativa, Tudor Investment Corporation "Sem fórmulas complexas, Narang, ele mesmo um profissional líder, fornece uma taxonomia perspicaz de estratégias de negociação sistemáticas em instrumentos líquidos e uma estrutura para considerar estratégias quantitativas dentro de um portfólio. um investidor para cortar o hype e pretexto de sigilo em torno de estratégias quantitativas ". ? Ross Garon, diretor-gerente, estratégias quantitativas, S. A.C. Capital Consultores, L. P. "Dentro da Black Box é uma leitura abrangente e fácil de ler. Rishi Narang fornece uma estrutura simples para entender o gerenciamento quantitativo de dinheiro e prova que não é uma caixa preta, mas sim uma caixa de vidro para aqueles que estão dentro". ? Jean-Pierre Aguilar, ex-fundador e CEO da Capital Fund Management. "Este livro é ótimo para quem quer entender o comércio de quant, sem cavar nas equações. Ele explica o assunto em termos econômicos intuitivos". Steven Drobny, fundador, Drobny Global Asset Management e autor, Inside the House of Money "Rishi Narang faz um excelente trabalho desmistificando como funcionam os quants, em uma leitura acessível e divertida. Este livro deve ocupar um ponto chave na estante de qualquer pessoa que é interessado em entender como essa parte cada vez maior do universo de investimentos realmente opera ". "Matthew S. Rothman, PhD, Chefe Global de Estratégias de Equidade Quantitativa Barclays Capital" Dentro da Black Box fornece uma introdução abrangente e intuitiva às estratégias "quant". Explica sucintamente os blocos de construção de tais estratégias e como elas se encaixam, ao mesmo tempo que transmitem as inúmeras possibilidades e os detalhes de design necessários para construir uma estratégia de investimento orientada por modelo bem sucedida ". Asriel Levin, PhD, Membro Administrador, Menta Capital, LLC.

Negociação quantitativa com R.

Autor de: Harry Georgakopoulos.

Editora: Springer.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

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Descrição: Finanças quantitativas com R oferece uma estratégia vencedora para a elaboração de modelos de negociação habilidosos e trabalháveis ​​usando a linguagem de programação de código aberto R, proporcionando aos leitores uma abordagem passo-a-passo para a compreensão de problemas complexos de financiamento quantitativo e a criação de código de computador funcional.

Análise Quantitativa Estratégias de Negociação e Modelagem de Derivados.

Autor de: Yi Tang.

Editora: World Scientific.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

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Tamanho do arquivo: 54,5 Mb.

Descrição: Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivados, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática dos autores. É escrito do ponto de vista dos engenheiros ou praticantes financeiros e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira no mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar idéias econômicas com matemática e modelagem para ajudar o leitor a desenvolver intuições. Entre as técnicas de modelagem e numerologia apresentadas estão as aplicações práticas das teorias da martingale, como a fabricação de modelos martingale e a reamostragem e interpolação da martingale. Além disso, o livro aborda as estratégias de modelagem, tarifação e arbitragem do risco de crédito da contraparte na perspectiva de uma funcionalidade de front office e de um centro de receita (em vez de apenas uma funcionalidade de gerenciamento de riscos), que são desenvolvimentos relativamente recentes e são cada vez mais importantes. Também discute várias estratégias de estruturação de negociação e toca alguns produtos híbridos de crédito / IR / FX populares, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS e extintores de crédito. Embora o escopo principal deste livro seja o mercado de renda fixa (com foco adicional no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio, câmbio e commodities. Conteúdo: Teoria e Aplicações da Modelagem de Derivados: Introdução ao Risco de Crédito de ContraparteMartingale Arbitragem Preços no Mercado Real The Black-Scholes Framework and ExtensionsMartingale Resampling and InterpolationIntrodução à Taxa de Juros Estrutura de Estrutura de TermoThe Health-Jarrow-Morton FrameworkO Modelo de Mercado de Taxa de Juros Modelos de Risco de Modelos e Preços Mercado de Taxas Interessadas Fundamentos e Estratégias de Negociação Proprietárias: Produtos de Taxa de Juros Simples Modelo de Curva de Modelo de Modelo de Risco de Dois Fatos. O Santo Graal - Arbitragem de Taxa de Juros de Dois Fator. Modelo de Decomposição do Vivo. Modelagem de Instrumentos Vinculados. Taxa de Interesse. Estratégias de Negociação Proprietárias. Leitores: Leitores avançados que trabalham ou estão interessados ​​no mercado de renda fixa. Palavras-chave: CVA, Ajuste de Avaliação de Crédito, Crédito de Contraparte, Modelo BGM, Modelo HJM, Modelo RS, Martingale, Modelagem de Derivados, Recapitulação de Martingale, Spline Exponencial Ortogonal, Stat Arb, Árvore Bushy Sem Enxofre, NBT, PRDC, TARN, Snowball, Snowbear, CCDS Extintor de crédito: "Este texto de ponta enfatiza vários tópicos contemporâneos em derivados de renda fixa da perspectiva de um profissional. A combinação da tecnologia martingale com o conhecimento prático especializado do autor contribui enormemente para o sucesso do livro. Para aqueles que desejam relatórios oportunos diretamente das trincheiras, este livro é uma obrigação ". Peter Carr, PhD Diretor do Programa de Mestrado em Finanças de Matemática Courant Institute, NYU" É bastante óbvio que os autores possuem uma experiência prática significativa em análise quantitativa sofisticada e modelagem de derivados. Este foco do mundo real resultou em um texto que não só fornece apresentações claras sobre produtos de modelagem, preços e proteção de produtos de hedge, mas também fornece material mais avançado que normalmente é encontrado apenas em publicações de pesquisa. Este livro tem idéias inovadoras, aplicações de última geração e contém uma grande quantidade de informações valiosas que interessarão acadêmicos, modelistas de derivados quantitativos aplicados e comerciantes ". Peter Ritchken Kenneth Walter Haber Professor Departamento de Banca e Finanças, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University "Escrito por duas quentes experientes de produção, este livro contém uma riqueza de métodos práticos e informações úteis que foram testadas e testadas. Ao abordar novas tarefas, a maioria dos Quants se preocupa com as melhores práticas. Junto com artigos especializados publicados, etc., este livro é uma obrigação para ajudar a calibrar o julgamento. Atualmente, uma das dúzias de livros selecionados de finanças matemáticas que realmente deveria estar na prateleira! "Universidade de Tecnologia Alan Brace Escola de Finanças e Economia de Sydney Principais características: abrange vários modelos avançados de taxa de juros, como o modelo HJM, os modelos Markovian HJM ( modelo RS multi-fator em particular) e modelos BGM, bem como modelos de preços de crédito de contraparte. Também aborda alguns modelos de crédito, como o modelo Copula, o modelo de fatores e o modelo de mercado de risco para spread de crédito. Aplica diversas aplicações práticas de modelagem, como a modelagem de arbitragem de martingale em situações de mercado real (como usar o interesse livre de risco correto taxa, paridade de call-call revisada, derivativos inadimplentes e hedging na presença da flexibilidade da volatilidade e do sorriso, bem como breves discussões sobre a calibração do modelo secundário para lidar com variáveis ​​não hedgeáveis, modelos de preços e modelos de hedging) Presentes práticos algoritmos numéricos para a implementação do modelo, como a interpolação do martingale e o reequiplexamento para a imposição de relacionamentos de martingale discretos in situ em procedimentos numéricos, modelagem do desvio de volatilidade e uma técnica de arbustos não invasivos (NBT) para resolver de forma eficiente os modelos não Markovianos, como o modelo de mercado multi-fator BGM, sob o quadro de indução de atrasoIntroduz os conceitos básicos da taxa de juros mercado, incluindo vários modelos de curva de rendimentos, como o bem conhecido modelo de Spline Exponencial Ortogonal (OES), bem como estratégias de negociação proprietárias, em particular em particular.

Negociação quantitativa.

Autor por: CTI Reviews.

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Descrição: Facts101 é o seu guia completo de negociação quantitativa. Neste livro, você aprenderá tópicos como aqueles em seu livro e muito mais. Com recursos-chave, como termos-chave, pessoas e lugares, Facts101 oferece todas as informações necessárias para o seu próximo exame. Nossos testes de prática são específicos do livro de texto e nós criamos ferramentas para aproveitar ao máximo seu tempo de estudo limitado.

Equidade quantitativa de investimento.

Autor de: Frank J. Fabozzi.

Editor de: John Wiley & Sons.

Formato disponível: PDF, ePub, Mobi.

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Descrição: Um olhar abrangente sobre as ferramentas e técnicas utilizadas na gestão quantitativa da equidade Alguns livros tentam ampliar a teoria da carteira, mas a questão real hoje se relaciona com a implementação prática da teoria apresentada por Harry Markowitz e outros que seguiram. O objetivo deste livro é fechar a lacuna de implementação, apresentando técnicas e estratégias quantitativas de última geração para gerenciar portfólios de ações. Ao longo destas páginas, Frank Fabozzi, Sergio Focardi e Petter Kolm abordam os elementos essenciais desta disciplina, incluindo construção de modelos financeiros, engenharia financeira, modelos de fatores estáticos e dinâmicos, alocação de ativos, modelos de portfólio, custos de transação, estratégias de negociação e muito mais. . Eles também fornecem amplas ilustrações e discussões aprofundadas sobre os problemas de implementação enfrentados nos negócios de gerenciamento de investimentos e incluem o material de fundo necessário em probabilidade, estatística e econometria para tornar o livro autônomo. Escrito por uma sólida equipe de autores que possui ampla experiência financeira nesta área. Apresenta estratégias quantitativas de última geração para gerenciar portfólios de ações. Foco na implementação da gestão quantitativa de ativos de capital. Esboça análise efetiva, métodos de otimização e modelos de risco. No ambiente financeiro de hoje , você tem que ter as habilidades para analisar, otimizar e gerenciar o risco de seus investimentos de capital quantitativos. Este guia oferece a você a melhor informação disponível para alcançar esse objetivo.

Guia visual para hedge funds.

Autor de: Richard C. Wilson.

Editor de: John Wiley & Sons.

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Descrição: Gráficos vívidos fazem fundos de hedge, como funcionam e como investir neles, acessíveis para investidores e profissionais de finanças. Apesar da recente onda de escândalos relacionados à indústria de hedge funds, o interesse em hedge funds como um investimento alternativo relativamente seguro permanece alto. No entanto, detalhes sobre como o setor opera e as estratégias empregadas por diferentes tipos de hedge funds são difíceis de encontrar. Com as chamadas crescentes dos legisladores e dos meios de comunicação para a reforma da indústria, cabe aos profissionais das finanças e às pessoas com alto patrimônio líquido dar uma boa olhada antes de se lançar em hedge funds. É aí que vem o Bloomberg Visual Guide to Hedge Funds. Ele fornece uma visão geral abrangente, graficamente abrangente, da indústria e seus praticantes, zerando em como diferentes tipos de hedge funds funcionam. Com base em extensas entrevistas com gestores de fundos de hedge, analistas e outros especialistas da indústria, o livro fornece um olhar detalhado sobre a indústria e como funciona. Esboça estratégias de investimento empregadas por hedge funds longos e curtos, bem como macro estratégias globais. Arme você com necessidade dicas, ferramentas e técnicas para o sucesso com todas as estratégias de investimento em hedge funds Fornece uma apresentação altamente visual com ênfase em aplicativos gráficos e profissionais. Os exemplos da vida real levam você a dentro de como hedge funds ilustram como eles operam, quem os gerencia e quem investe neles.